今年2月一時興起開放給群友問答，特別把這些東西簡單分類一下，在此謝謝群友的問題，若有覺得不妥不想分享問題的群友，請再跟我說即可。我的答案不見得是標準答案，僅供參考囉.

Q.策略的中心思想：以傳統技術指標關價，或是以k棒在過去的行為模式, 兩者所寫出的策略， 有什麼明顯的差異嗎？ 或是說 朝哪方向的寫法比較 能夠少走一些冤枉路？

A. 這二種開發的方式，主要都是參考價格資訊為主。技術指標簡單來說，就是價格或是其它資訊的加減乘除。k棒型態也是一樣。可以先想想自己是用什麼角度來思考上線策略，我相信大部份的人一定是報表好看為主。但就我而言，不同的邏輯可以讓我進場點分散，而不是重壓在某種策略或瀘網上。如果就我的經驗來說，我用k棒的變化會比單純用技術指標出來的績效較好，套用在其它商品上也會較簡單。可以去思考一個問題，有名的技術指標你知我知大家知，要在這一塊賺到超額的報酬，關鍵一定不會是在這指標上。

Q.目前策略形成到上線，大致是採用所謂技術指標?最佳化?加停損停利?最佳化--?形成投資組合?再最佳化?上線, 過程中反覆的最佳化， 也盡量以樣本內外檢視， 希望能夠避開過度最佳化的風險， 投資組合也相對平滑並且降低了MDD, 但是心裡面總有揣揣的感覺， 總覺得似乎缺了些什麼， 能請c哥指點一二嗎？

A.策略形成的方式有幾派，說真的沒有所謂的好壞，能抓貓的就是好貓。但策略形成的過程，一定要與你內心的信念相符合。

一般來說，一種是先觀察再形成策略，舉例來說，我觀察到一個現象，通常大跌後再小v轉但一段時間盤整，這時進多單抱到底好像能賺錢。然後再開始著手回測，此時參數的意義很清楚，就是如何定義大跌(幅度) 與小v轉(幅度) 與時間盤整(區間，k棒數)，邏輯性強的程式，參數最佳化時通常是呈現島狀。此時其實最佳化的風險是相對較小。

但另外一種，是隨機排列出來的程式。就像是做迴歸分析，只是在找一段時間內的最佳值。這種要特別注意的就是參數的意義性要理解。舉例來說，假設固定停損出場，然後你最佳化是1個tick 從1到200，這種最佳化就完全沒意義，但如果結合自身的信念，你本身就是風險無法承受100點的停損，那範圍設在30-100 間隔10。這樣的最佳化的風險降低一點。以你的開發流程，通常我的做法是技術指標+出場(抽換)，最後才會進行"有意義"的最佳化。

會有揣揣的感覺，我每年都會有啊，因為市場怎麼走我們並不知道，所以看天吃飯，我每一年都不知道自己會不會賺錢(臣服市場)。但若不是這個原因，就代表你對於你整體架構上其實信念是不足的，直說就是每一步的動作，細節處理的程度到那，你自己並不清楚，只是報表好看而以。程式交易很多是在細節內，舉例來說，樣本內外的檢視(表面)，如何取樣本內外，為何，你做這個的測試目的是什麼? 這就是關鍵了。

Q. 將手單方式轉變成程式，似乎有些例如型態(M,W,N)...等等， 以眼睛能夠輕易判斷的但程式困難表達， 請教有什麼訣竅來做這樣的轉換嗎？

A. 型態困難之處就是在於定義，舉例來說 v轉，如何去定義v轉，頭尾相對高(多高，比例，區間)，中間是最低，但程式是死的。區間大與小就會決定這些關鍵。這一類的寫法，我會建議用"大方向"對來寫，再進而去修正。簡單來說，就是當你定義出來的code，在圖表上是否有訊號，然後只要要求8-9成有出現即可。剩下的1-2成，看看原因是否可以克服(通常是不行，會卡在區間)。型態是一種平面的概念，有時候你在定義時，可以跳脫框架的定義，只要追求你肉眼看到的圖，有出現你要的訊號。

Q. 如何用不同的策略邏輯利用排列組合用在加速開發新商品上，例如有10種不同策略邏輯取任2個組合成新的策略，就會有45種不同方式。利用最佳化方式產生45種不同的策略以節省開發新商品的時間?

A. 其實我是不建議用這種隨便取樣的方式去開發策略。這樣也許看起來開發策略很快，但事實上背後風險是蠻大的。但並不是說這方法不好，只是我們要能理解盲點在那，再從這個地方去俢正。

這種策略產生機，我自己有寫。但我通常是選定好一個主題(ex 均線)，然後觀察進出場後，想一些我覺得可行的濾網或出場。再產生出來策略的code，測試出比較佳的邏輯。但是!!!最佳的邏輯，必須要能說服我自己!!!! 這點十分重要，因為有時多空的邏輯並無章法可言，那就是最佳化的一個產物，上線的風險就要保持警戒。所以，千萬要記得，這只是一個讓你少寫code的工具，但並不是主要的核心。

開發的盲點是這個，所以在應用上，只要知道模組套用的過程是合理且符合你自己的信念。這部份的風險會降低許多。