策略如何上下架，這個問題真的因人而異。

但不論那種方式，選擇讓自己舒服的就好了。

我一向覺得觀念很重要，正確的觀念才能在市場上活得久。

Q. 請教c哥，策略是否能上線標準在哪？要注意的事項是什麼？

A. 我策略上線的標準，最重要的關鍵是人性、自己能否接受與盲點是什麼。

人性部份，我在意連虧的月份(最好不要連續4個月以上的賠錢)，MaxDD(這一般讓自己有個底)，每年賺錢(有行情大賺，沒行情小賺或打平)。績效部份，近3年平均年報酬>maxdd，目前我只看2009後的績效表現為主(抓近期5-8年的表現)。為何要抓至少5年，主要是希望程式能最少經過一次多空循環。過去太久遠的資料不參考，尤其是從1998年開始的，主因當時的手續費，流動率，行情結構都不同。考慮進去其實意義不大。

盲點部份，其實在開發的過程能避就先避開，但上線後還是要觀察資料品質與程式訊號是否一致。這時我通常會用二台不同的資訊源與平台來觀察訊號，同時也會觀察重開後的口數一不一致。若有出現這情況，會再進行修正或是就直接降低比例(即使報表再美都一樣)

Q. 現在的策略，很容易在oos(out of sample)失效。想開發oos也一樣穩定的策略，應該往哪些方向走？我的想法是如果未來表現跟回測差很多，那回測報表的獲利虧損等數據都沒意義啊

A. 樣本外表現失效蠻常見的，就像我之前回答別人的問題。開發的過程，到底是不是符合邏輯或是只是隨機的結果。樣本內外的測試合理嗎? 可是還有一個重點，就是表現失效是行情關係還是程式關係。這一點十分重要! 因為破maxdd並不是就代表失效。當然這個要根據策略本身來分析，並不是可以三言二語就說完。

一個穩定的策略，真的不容易產生。市場常常在變化，追求樣本內表現良好的結果，同時也犧牲了樣本外的"可能性"。過去不代表未來就是這個意思。但要讓這件事可以符合預期，策略形成要有所本 - 本質邏輯，參數回測要有意義。以我的標準，我會限制最佳化的次數在2000次內。這樣的做法真的不容易有鬼神策略，但執行上卻踏實許多，也比較符合預期。供你參考。