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常見問題
演講上很多朋友想要了解新手如何開始實作程式交易，其實短短的時間很難交待清楚。因為這些細節我必須花3天的時間，2個月的訓練，才能把我想交待的說明清楚(還不保證大家能吸收)。寫這些文章希望讓想要進入程式交易的朋友，有個簡單的概念與流程。
(1) 基礎金融知識
操作期貨商品，最重要的就是了解，這個商品的契約大小，跳動點數，交易時間，換月規則、交易成本等。這些程式交易軟體上的設定是基本且重要的。
(2) 正確的心態與目標
說到爛的東西，可以先看這篇文章。
天下沒有白吃的午餐，進入市場總是要先付出學費與時間。懂得自我評估，設定好停損點，在這個停損點沒來到之前，好好的學習與調整。
(3) 熟悉程式交易的發展工具
目前市場上常用的軟體，還是以Multichart為大宗。可以先申請試用(1個月)，並參考書籍。當然也可上課或請朋友教導一些基本的操作與設定。這部份的學習主要包含了 1.商品設定 2.匯入資料(歷史資料的取得) 3.圖表設定(常用為K棒) 4.程式語法撰寫。通常我建議新手先自主學習的清單為如下：
http://www.books.com.tw/products/0010509635 (作者說這太古老，但我覺得了解基本操作OK的)
http://www.books.com.tw/products/0010635014 (推觀念與整體架構)
http://www.books.com.tw/products/0010490119?loc=M_asb_0_101 (工具書)
(4) 寫出你的第一支策略
通常第一支原創策略都是最困難的，因為程式交易的重點還是交易。對於完全沒交易過的新手而言，要發想靈感最常做的就是對螢幕發呆。其實初期的策略並不用要求到好。最重要的訓練是如何能把你的想法給邏輯化，程式化。人腦很聰明但電腦很笨，一個指令一個動作，有時你的想法並無法真實的呈現。
網路上的資源很多，不論是書本、課程、網站都有很多程式碼可以學習。但策略部份，我都是建議先找一個自己常常看的指標，或是最有信念的交易方法，來開始你的第一支策略。從交易訊號去修正交易邏輯，是不是有更好的方法來避開這些損失，大原則還是順勢交易為主。
(5) 合理評估你的策略與個性是否符合
評估策略的方法，最重要的是虧損的時候，自己是否能夠堅持與相信。訊號的進出是否與自己想像的一樣(有時賺錢，但發現訊號與自己當初設計的完全相反)。與個性符合，才有辦法把你的信念堅持下去。有人喜歡打安打，有人喜歡打全疊打，不同的個性有不同的策略去對應。
(6) 建構投資組合
通常來說，我會覺得一個商品有20-30隻策略來建構投資組合會較為完整，這些策略本身邏輯/交易頻率/K棒週期等，設計過程就要以分散為主。但初期策略數一定不多，所以上線的策略組合還是以與自己個性與信念為主，學中做，做中學就好。
(7) 評估風險與資金管理
建構投資組合除了期許策略有互補效應下，對我而言最大的價值就是風險的評估。你可以定義出投資組合失效的停損值。再配合自己的資金部位，做出交易計畫的全貌。
(8) 打造設備環境
程式交易最重要的電腦與網路，這部份可以租用雲端主機或是主機代管。在家建構交易環境，在線式UPS亦一樣重要。對於電壓不穩，臨時的跳電都可能讓交易主機損壞，無法自動交易。
上線前報價源的選擇，自動下單的方式，是否有備源機制，電腦設備等。這些都是要評估，何種是適合自己且符合成本的。
(9) 實戰中的調整與修正
行情與策略組的配適度是否是自己想要的，要如何調整成自己適合的節奏則是實戰中的重點。另一個就是，績效的波動是不是自己可以接受。風險的發生，是不是自己真實可以承受。該賺是否沒賺，該賠是否沒賠，這些都是我們要修正的重點。
策略管理的方式也可以在實戰的過程裡，去思考那種方式是自己可以接受的，如上下架策略，權重分配，動態調整等。若一開始就有清楚自己的個性，這是可以在實際上線前就規畫好的動作。但這部份還是要提醒，雖然說交易是要交易未來，但任何動作都最好經過檢測或回測，因為這可以幫助你評估與制定出自己的停損值。
最後實戰的過程裡，總是會有意外的發生。報價斷線，策略沒進到單，停電，斷網等。這些情況發生時，是否有先做好SOP的處理方式，這些都是實戰要建構起來的。
(10) 好好活著
程式交易的核心，最後還是會落在實現正的期望值。假設期望值的機率空間不變，會都是正的。那堅持讓交易不斷的發生，才是實現期望值的關鍵因素。所以在交易的路上，你想要快速致富你可以賭你的運是否夠好，還要賭的是，是否懂得急流勇退。不然的話，就老實一點，好好的將風險控好，紀律顧好，信念守好，在沒有失效前，就是堅持實現。
交易的壓力很大，同時需要高度自律與強大的心理素質。好好活著，也包含了顧好自己的身體，懂得正確的釋壓方式，將得失心放下，程式交易的細節都顧到，可以多出很多時間來陪陪家人，或是做做研究。但在這之前，把基本功做好。
這些知識都很基本，但每一個環節都要做好卻不是見容易的事。這也就是為何我若要教學生，我會有我的堅持，我會有我的要求。因為我希望我的學生在市場上都能一直生存下去，至少在我畢業前。
廣告一下，若想在這市場上長長久久，從我的架構與策略上開始打造自己的程式交易。
