演講上很多朋友想要了解新手如何開始實作程式交易,其實短短的時間很難交待清楚。因為這些細節我必須花3天的時間,2個月的訓練,才能把我想交待的說明清楚(還不保證大家能吸收)。寫這些文章希望讓想要進入程式交易的朋友,有個簡單的概念與流程。
(1) 基礎金融知識
操作期貨商品,最重要的就是了解,這個商品的契約大小,跳動點數,交易時間,換月規則、交易成本等。這些程式交易軟體上的設定是基本且重要的。
(2) 正確的心態與目標
說到爛的東西,可以先看這篇文章。
天下沒有白吃的午餐,進入市場總是要先付出學費與時間。懂得自我評估,設定好停損點,在這個停損點沒來到之前,好好的學習與調整。
(3) 熟悉程式交易的發展工具
目前市場上常用的軟體,還是以Multichart為大宗。可以先申請試用(1個月),並參考書籍。當然也可上課或請朋友教導一些基本的操作與設定。這部份的學習主要包含了 1.商品設定 2.匯入資料(歷史資料的取得) 3.圖表設定(常用為K棒) 4.程式語法撰寫。通常我建議新手先自主學習的清單為如下:
http://www.books.com.tw/products/0010509635 (作者說這太古老,但我覺得了解基本操作OK的)
http://www.books.com.tw/products/0010635014 (推觀念與整體架構)
http://www.books.com.tw/products/0010490119?loc=M_asb_0_101 (工具書)
(4) 寫出你的第一支策略
通常第一支原創策略都是最困難的,因為程式交易的重點還是交易。對於完全沒交易過的新手而言,要發想靈感最常做的就是對螢幕發呆。其實初期的策略並不用要求到好。最重要的訓練是如何能把你的想法給邏輯化,程式化。人腦很聰明但電腦很笨,一個指令一個動作,有時你的想法並無法真實的呈現。
網路上的資源很多,不論是書本、課程、網站都有很多程式碼可以學習。但策略部份,我都是建議先找一個自己常常看的指標,或是最有信念的交易方法,來開始你的第一支策略。從交易訊號去修正交易邏輯,是不是有更好的方法來避開這些損失,大原則還是順勢交易為主。
(5) 合理評估你的策略與個性是否符合
評估策略的方法,最重要的是虧損的時候,自己是否能夠堅持與相信。訊號的進出是否與自己想像的一樣(有時賺錢,但發現訊號與自己當初設計的完全相反)。與個性符合,才有辦法把你的信念堅持下去。有人喜歡打安打,有人喜歡打全疊打,不同的個性有不同的策略去對應。
(6) 建構投資組合
通常來說,我會覺得一個商品有20-30隻策略來建構投資組合會較為完整,這些策略本身邏輯/交易頻率/K棒週期等,設計過程就要以分散為主。但初期策略數一定不多,所以上線的策略組合還是以與自己個性與信念為主,學中做,做中學就好。
(7) 評估風險與資金管理
建構投資組合除了期許策略有互補效應下,對我而言最大的價值就是風險的評估。你可以定義出投資組合失效的停損值。再配合自己的資金部位,做出交易計畫的全貌。
(8) 打造設備環境
程式交易最重要的電腦與網路,這部份可以租用雲端主機或是主機代管。在家建構交易環境,在線式UPS亦一樣重要。對於電壓不穩,臨時的跳電都可能讓交易主機損壞,無法自動交易。
上線前報價源的選擇,自動下單的方式,是否有備源機制,電腦設備等。這些都是要評估,何種是適合自己且符合成本的。
(9) 實戰中的調整與修正
行情與策略組的配適度是否是自己想要的,要如何調整成自己適合的節奏則是實戰中的重點。另一個就是,績效的波動是不是自己可以接受。風險的發生,是不是自己真實可以承受。該賺是否沒賺,該賠是否沒賠,這些都是我們要修正的重點。
策略管理的方式也可以在實戰的過程裡,去思考那種方式是自己可以接受的,如上下架策略,權重分配,動態調整等。若一開始就有清楚自己的個性,這是可以在實際上線前就規畫好的動作。但這部份還是要提醒,雖然說交易是要交易未來,但任何動作都最好經過檢測或回測,因為這可以幫助你評估與制定出自己的停損值。
最後實戰的過程裡,總是會有意外的發生。報價斷線,策略沒進到單,停電,斷網等。這些情況發生時,是否有先做好SOP的處理方式,這些都是實戰要建構起來的。
(10) 好好活著
程式交易的核心,最後還是會落在實現正的期望值。假設期望值的機率空間不變,會都是正的。那堅持讓交易不斷的發生,才是實現期望值的關鍵因素。所以在交易的路上,你想要快速致富你可以賭你的運是否夠好,還要賭的是,是否懂得急流勇退。不然的話,就老實一點,好好的將風險控好,紀律顧好,信念守好,在沒有失效前,就是堅持實現。
交易的壓力很大,同時需要高度自律與強大的心理素質。好好活著,也包含了顧好自己的身體,懂得正確的釋壓方式,將得失心放下,程式交易的細節都顧到,可以多出很多時間來陪陪家人,或是做做研究。但在這之前,把基本功做好。
這些知識都很基本,但每一個環節都要做好卻不是見容易的事。這也就是為何我若要教學生,我會有我的堅持,我會有我的要求。因為我希望我的學生在市場上都能一直生存下去,至少在我畢業前。
廣告一下,若想在這市場上長長久久,從我的架構與策略上開始打造自己的程式交易。