程式交易老實說
NEWS 2018/10/01

我想這應該是一篇勸世文,大部份的人因為希望而進市場,因為輸光了而離開。有資金再因為希望 與 不甘心而進市場,最後再鍛羽而歸。 真心建議,這條路不好走,很容易失敗。

這篇文章我想寫實點的來講程式交易。

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※ 程式交易,一點都不好賺!!

為什麼我要這麼說,主要是很多人覺得程式交易很好獲利。但都沒有真正用心的去檢視,自己為什麼要做程式交易?

程式只是工具,幫你把想法驗證的工具。但連想法都沒有,又如何去找到獲利的方式。

我在演講時會說,成為交易員要有先天的特質(我個人認為的,對於交易方面的特質)與後天的努力。

 

第一個是誠實的態度,好的交易員會誠實的面對自己所有的交易決策與風險。

因為只有面對,才有辦法找到修正與調整的方式。

 

第二個是抗壓性,這不只是自己,枕邊人也需要。因為進市場的人,絕大數的原因就是想要賺錢。每天要面對數字上下震動的不確定感,抗壓性不夠,身邊的人反對(如果定力不受影響到無妨),很難保持交易的節奏。

 

第三個是創意靈感,你要如何從市場上找到獲利的機會。不論這部份你的來源是從那裡,書本上、文章、討論區甚至他人的策略,你都必須內化成自己的東西才行。

 

第四個是時間與效率,你願意投入多少時間去學習。坦白說,現在網路上的資源眾多,市場上也有許多課程,你如何去挑選有用的資源學習,這個十分重要,並不是人家說什麼,你就要學什麼。如果沒有自己判斷資訊的能力,如何期許自己在交易決策上會做出正確的決定。

 

有這些特質與條件,也只能說你可以入門。是否能獲利,說真的還是那句老話,看天吃飯。對於程式交易,任何一個小環節都可以對你造成報表績效上的誤差。(可參考 程式交易的重要環節)

等真實上線後,你能做的就只有 (1) 控制誤差 (2) 風險管理這二件事。任何人為干涉,就我的理解而言,為什麼當初不寫進去程式裡? 如果程式交易是你的主要獲利來源,就放掉你在市場上的尊嚴,好好的相信他。

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※ 問問自己為何要做程式交易

做任何事情初衷很重要,應該好好的思考這些問題。

 

1目標為何?

在市場上獲利,這種話真的沒意義。詳細的去評估自己可以接受的損失,多久的時間認輸。預期帶來多少報酬,為了這個報酬我可以投入多少的時間與學習成本。為自己打造進度表,按步就班的前進。

 

2 程式交易可以幫我什麼?

就我而言,當初進入程式交易。有幾個重要的原因。第一我很懶,我夢想著我能打造自己的金融提款機(事實上,常被人家提款);第二我紀律不好,我發現自己在手單交易上,會因為情緒亢奮而加大部位,會因為輸錢而凹單;第三我覺得自己手感很笨,每次判斷都錯誤,有統計結果我會安心點;第四我想做全球市場,管理大資金透過程式交易方便很多。這是我自己的原因,所以我選擇程式交易。你想要透過程式交易幫你些什麼?好好的思考。

 

3 我的優勢是什麼?

選擇這條路,很重要的原因是在於我想法很多,而且我有能力可以透過程式來完成我想做的事。並不只是TS/MC,因為我曾用matlab寫過很多金融財務的程式,這部份我也整合至我自己的程式架構裡。每個人有自己獨特的優勢,舉例來說,盤感好,觀察力夠,外語能力強(國外資源看的懂),獨立思考能力,經驗豐富,紀律強,不怕輸,不服輸,細心,熟悉技術分析,風險承受度高,老子有錢…找到你認為自己的利基點,再結合進你的交易,這樣才可以打造自己的策略模組。

 

保持自己的競爭力,就是不斷的放大自己的優勢,加強自己的弱勢。

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※ 努力不一定會有收入

任何交易都一樣,市場變化萬千。有時的成功只是隨機致富的結果。但同樣的,就算你再努力也可能會失敗。所以,請不要帶著「錯誤」的期待進入市場,你可以有規劃,但對於結果請坦然接受。這是個十分殘酷的事實,但我必須很誠實的說,期貨市場是零和市場,在市場上不賠錢就贏了90%的人,你是萬中選一的武林奇才嗎?

在程式交易裡,沒有所謂的一夜致富,只有槓桿開很大的風險承受。所以不要只看別人獲利,卻沒看到背後的風險與自己的個性。交易要成功的因素很多,但失敗因素往往來自於觀念不正確、不夠用心與投入。請好好想想,當努力的成果還是失敗時,是否也可以接受與坦然? 所以我才會說,要進市場先學會怎麼輸與預期會輸,只有這樣才能平常心,情緒穩住才能專注在對的地方。

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※ 關於上課與租(買)策略

任何事情都有好壞的一面,對於上課學習我覺得可以縮短學習的歷程,但不是代表著你就可以進入市場。有時上課來了解自己不適合,總比在市場上輸掉來得更便宜與值得。看別人策略,可以理解他人的思考架構與學習語法,但還是要自己吸收與消化才能知道盲點所在。

 

租策略就像是買賣股票,這支策略的潛力也是在於自己的判斷。公司財報都會做假了,策略做假又如何? 說真的,我的想法是租策略不是長久之計,就新手而言,價值在於讓自己習慣程式交易操作的節奏與面對程式績效的振幅是否可以接受。此外,若真的有需求,請你學習著為租用的程式做風險控管,先問問對方這個問題,請問策略失效的風險值是多少? 真的失效,請壯士斷腕好嗎?

 

最後我覺得不論你選擇上課或租(買)策略,我認為要為自己的行為負責。回到前文,這也是一種投資交易的失敗結果,重新檢討再修正就好。抱怨或受害者心態,對交易是不會有成長的。

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※ 後言

這篇想寫程式黑暗面,但我對程式交易,依然保持著一致的信念。

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程式交易還是可以獲利! 但保持對市場的謙卑是不變的原則!