策略失效調整
NEWS 2025/08/20

策略失效定義,通常是自己定義並沒有一定的標準。盤整行情策略不賺錢與大行情策略不賺錢這二種意義上就有很大的差別。

 

就過去的經驗來說,盤整行情策略不賺錢,這是單商品的侷限性,小區間盤整沒有買賣沒有傷害,通常策略也達不到下架水準。大區間盤整,若是策略都是處在被巴的過程(AV太多),這時調整的方式通常也就是讓進場更嚴謹一點,或是出場往更持盈保泰的情況前進。有時這樣的修改會有不錯的發現。
 
有行情策略不賺錢,通常代表策略的交易邏輯跟近期盤勢不符合。這時往往代表過去策略的設計過於複雜,出手機會少錯失行情。或者市場位階/波動/結構改變,不利於策略設計的某個環節。舉例來說,台指市場目前2萬多點,波動百點很正常,停損還停留在30點相對而言就不合理。但若檢視過策略本身的設計都有因應,單純是交易邏輯於目前的盤勢已無法有優勢,這時下架策略等待行情往往會是最省時省力的做法。不用侷限於修改,而是新增符合現況的策略才是較佳的方法。
 
修正策略的過程,不是盲目的亂試濾網,可以透過交易的進出過程,獲利與虧損的分佈情況,從中間去思考學習盤勢結構為何造成策略賺賠,這中間往往就會有不錯的靈感,真的看不出來問AI也許也會有一些不錯的發現。
 
C哥都鼓勵初學者多多培養開發策略的能力,是這個過程中同時可以更清楚交易邏輯與盤勢變化的關係,這個基礎功未來在調整投資組合,發想策略管理,挑選交易商品都可以有很好的發揮。了解市場(盤勢),了解自己(策略),成為贏家必然。