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常見問題
程式交易的重點，是在交易行為的本身，而並非程式。但透過程式，我們可以去觀察並找出交易邏輯合理與不合理處來進行修正。本篇文章希望用一個簡單的例子，除了介紹程式的基本寫法與用法外，也能提供一個打造策略的思維，而並非靠參數最佳化來找尋策略。
這裡我們使用市場上常見的RSI指標來做為一個發想，再利用Multichart軟體來幫助我們做一簡單的驗證與處理。要打造完整的策略，需要設計進場與出場的條件。以此例來說，根據RSI的用法我們定義出一個簡單的交易策略( 台指日盤，15分K)如下：
程式交易對於新手來說，要學習的就是如何將想法轉為程式，這一點只需要花時間看書自修或是上課，就可以達到這目的。初期基本功就是熟悉常用的開發架構與關鍵字。Multichart內建的編譯軟體powerlanage，即是主要撰寫交易邏輯的地方。我們可以將上述邏輯轉換成以下程式碼：
由上段範例程式碼可以得知程式策略開發的主要架構，我們就各區來一個一個說明：
input:RSIlen(14),fliter(20);
input 是我們可以從外部去修正的值，此例中代表RSIlen與fliter這兩個值個可以從交易圖表中變動或最佳化。初始值目前預設為RSIlen=14,fliter=20。
如果我們想知道交易邏輯下最好的週期，可以將這個週期設為參數，讓multicharts幫我們做參數最佳化的動作，如下圖：
在此例中，RSIlen是我們要用來找RSI指標的最佳週期，因此我們必須代入內建的rsi函數來計算，寫法為rsi(c,RSIlen)，此值會傳回RSI指標的計算值。
vars:RSIvalue(0);
vars 的意思是指變數，是程式內部溝通所用的數值，上述CODE裡RSIvalue的預設值是0。RSIvalue=rsi(c,RSIlen);代表設定RSIvalue為RSI指標的計算結果。
condition1~ condition99 他的意思如同英文為條件，而condition10為內建的布林變數，初始值為False，達成我們給予的條件後轉為True。，condition10 = RSIvalue>50+fliter，fliter為參數設定值為20 (此例運算為：50+20=70)，多方當RSIvalue大於70的時候condition10達成條件，
空方則相反50-20=30，RSIvalue小於30 condition20空單條件達成。實務上，condition愈多代表濾網愈多，一般建議多空單方向的濾網不要超過4個，且最好是對稱的情況。
marketpositon 是程式內建關鍵字，可以傳回目前程式的市場部位為何：
因此，
if marketposition=0 then begin
(進出場訊號)
end;
代表如果目前部位為0，我們可以根據(進出場訊號)做買入，賣出的動作。
IF...begin .... end; 這樣的語法，在multichart中是常常使用到的，大家可以多熟悉練習。
接著，我們再說明此範例中如何做進出場的動作：
if condition10 then buy next bar at market;
意思為如果達成condition10(RSI>70) ，
按上例為：condition10=RSIvalue>50+fliter”這個條件下，即在下一根K棒以market單(市價單)買進多單1口。
這裡為大家簡單整理一下進出部位的關鍵字(之後會很常用到要熟記):
有了進場，如何出場也是我們在寫策略時的重點之一。在這個例子裡，我們採用簡單停損200點來做為一個波段策略的出場點。範例中的entryprice是內建的關鍵字，意思為進場價。因此這樣的語法代表若持有多單，目前期貨的價格低於進場價200點時，程式會自動幫你出場。
在執行程式交易的過程，使用限價單(limit)單，通常會造成執行上無法成交的情況。所以在開發架構上，盡可能的我們會下停損單(stop)單或市價單來進行交易。以下用多單進場與多單停損來說明其中的差異，以供大家參考：
期貨商品與現貨不同的地方，是有所謂的到期結算日。因此在撰寫策略時要考慮結算加出場，出來的績效損益才會正確。台指期貨的結算日為每個月的第三個星期三。因此我們需要在結算日當天將部位清掉(此寫法是簡易做法，直接參與結算。因為台指結算時間點為結算日1:30分，而一般日盤交易時間則是到1:45分。)
LastTradeDay 這個函數是我們建構出來，專門來尋找結算日的函數。
Setexitonclose 這個關鍵字，意思是使用當天最後一根K棒的收盤價格作出場。
上面5步就是最簡單且基本的程式架構寫法，接下來我們就可以利用Multichart來產生績效報表，以檢驗自己的想法是否正確?
....... 相信測出來的結果是這樣，各位心中現在應該在罵我吧。這畢竟只是雛形，只能代表這樣的交易方式無法長期在市場獲利。但可以注意到的是，2012年是正績效21萬，如果一個投資人正好在2012年使用了這套方法，這肯定會讓投資人對此邏輯深信不已。但從長期的立場來看，卻是虧損的。所以程式交易也是為了讓我們發現這些盲點，來進行改造。任何交易順勢交易邏輯，都有辦法在市場獲利。所以在下一篇文章中，我們將帶著大家一步一步用觀察到的現象與邏輯，來修正策略績效。
