
說到程式整體架構,這個是目前我自己的分類.
主要是技術可以精進與玩耍的地方.
至於重要性而言,我覺得是每個都重要。
隨著資金比例愈大,愈上層的重要性也重。
就從最下層開始簡單說明:
(1) 策略
我對於策略的看法,就像是打地基。好的地基,生命週期會比較好。
但好的地基,若是蓋錯了地點(方向),生命週期一樣會打折。
策略的寫法有很多種,最基本的是,一定要符合自己的個性。
有些人無法承受留倉,有些人則不喜歡短進短出。
在發展策略前,請先自行評估自己的個性、可以關注策略運行的頻率、可承受的風險。
(2) 口數
口數的玩法,我認為就是加減碼或是所謂的績效曲線交易。
最近很熱的評價函數,我覺得也是算這一個範圍。
但如果包含了系統的功能,則就連投資組合也一起考量,就不詳述。
加減碼這塊簡單的做法就是點進面出,面進點出,面進面出。
思考方向則可以從
1.賺(賠)錢加減碼 2.技術指標加減碼
3.整體資金控管加減碼 4.評價(分)系統加減碼
這幾種方式去進行。
一般來說,加減碼的效果其實並沒有絕對與一定,主要還是要看主策略邏輯而定。
(3) 投資組合
投資組合最簡單的方式就是權重相同,我有10支策略就把10支放在一起來看。
但再進階的方式就是對口數來做最佳的配置。
其實不論那種配置方式,都記得將資金口數與操作口數做一考量。
舉例來說,
當沖與波段一次進10口,滑價對於策略的影響程度不同。
交易頻率高與低,這部份的影響也不同。
尤其是多商品策略時,有些商品的可承受口數並沒有你想像中的好,但這些往往報酬率特好。在配置上,會不小心配置過多而變成看的到吃不到的策略,執行面上的誤差也會許多。
至於投資組合的考量,可以當成一個大的交易策略。
除了一般風險報酬的指標外,我更在意的是實際執行面的問題。
要如何確保總部位是與程式相同,
這點可以用GV,市場掃描(mc聽說常不準?)或自行開發小工具來做總體部位的統計與管理。
例:部位控管小工具
(4) 風險管理
不可否認的,我是一個非常重視風險管理的人。
在交易的世界裡,賺得快不如活得久,我自認自己沒那種實力賺的快又久。
風險管理在策略面裡,可以寫進去當主動風險控制(自動上下架程式)。
而在這裡則是在於整體被動性風險的考量。一旦制定符合自己的風控標準,則嚴格執行。
請一定要特別的提醒自己,這部份是最難的紀律。
因為當風險發生時,你肯定是賠到一定程度的資金。
若一開始沒有規畫好或規畫沒有嚴格執行,一次的念頭都有可能讓你失去信心。
這部份其實請別人代為執行就好,當權益數到達某個數字,則請人代為關機 xddd
(5) 看天吃飯
其實這是最重要的,一個好的市場,阿貓阿狗的程式都能賺到錢。
但不好的市場,能少賠錢已經算是了不起。
即使是多市場策略,現在全球連動的速度之快,互補的作用通常沒有想像的好。
看天吃飯,更重要的層次是尊重市場且不要過度預期。
每個人都想要賺錢,才會進入市場。但千萬要知道,賠錢也是正常的。
善輸才學得會贏,市場上沒有永遠的神人與神策略。
自己當自己的主人,才能在交易裡活的更長久。
最後,分享一句我曾在投顧朋友課程裡講的一句話
「 愈相信市場所謂的神,你離地獄也就愈近了! 」